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鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）   基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈   基金料理东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载汉典不存在无理纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵累。本中期敷陈依然三分之二以 上零丁董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 08 月 27 日复核了本敷陈 中的财务方针、净值阐发、利润分派情况、财务司帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证复核内容 不存在无理纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金料理东说念主承诺以老诚信用、勤奋尽责的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐发。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本敷陈中财务汉典未经审计。   本敷陈期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                     第 3页 共 58页                                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                   第 4页 共 58页                                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华丰利债券(LOF) 场内简称       鹏华丰利 LOF 基金主代码      160622 基金运作面目     上市契约型灵通式（LOF） 基金合同收效日    2013 年 4 月 23 日 基金料理东说念主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 敷陈期末基金份    6,256,085,953.87 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2016 年 5 月 24 日 下属分级基金的基     鹏华丰利债券             鹏华丰利债券            鹏华丰利债券              鹏华丰利债券 金简称             (LOF)A             (LOF)C             (LOF)D             (LOF)E 下属分级基金的场              鹏华丰利 LOF                -                  -                  - 内简称 下属分级基金的交 易代码 敷陈期末下属分级   2,872,579,656.02                      2,980,733,398.49 基金的份额总额             份                                  份 投资办法                本基金在有用箝制风险、保捏适合流动性的前提下，通过积极主动                     的投长途理，力求取得超越基金功绩相比基准的收益。 投资策略                本基金债券投资将主要采取久期策略，同期辅之以信用利差策略、                     收益率弧线策略、收益率利差策略、息差策略、债券聘用策略等积                     极投资策略，在有用箝制风险、保捏适合流动性的前提下，通过积                     极主动的投长途理，力求取得超越基金功绩相比基准的收益。                     在资产配置方面，本基金通过对宏不雅经济场面、经济周期所处阶段、                     利率弧线变化趋势和信用利差变化趋势的重心分析，相比将来一定                     时刻内不同债券品种和债券商场的相对预期收益率，在基金王法的                     投资比例界限内对不同久期、信用特征的券种及债券与现款之间进                     行动态调治。                     本基金将主要采取久期策略，通过从上至下的组合久期料理策略，                     以兑现对组合利率风险的有用箝制。为箝制风险，本基金采取以“目                     标久期”为中心的资产配置面目。办法久期的设定诀别为两个头绪：                     计谋性配置和战术性配置。“办法久期”的计谋性配置由投资决议委                                 第 5页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈               员会笃定，主要根据对宏不雅经济和成本商场的预测分析决定组合的               办法久期。“办法久期”的战术性配置由基金司理根据商场短期身分               的影响在计谋性配置事先设定的界限内进行调治。如果预期利率下               降，本基金将加多组合的久期，直至接近办法久期上限，以较多地               得回债券价钱上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金               将裁减组合的久期，直至办法久期下限，以减小债券价钱下落带来               的风险。               收益率弧线的局势变化是判断商场合座走向的依据之一， 本基金               将据此调治组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率               弧线变化的预测, 当令采取枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并               进行动态调治。               本基金将采取骑乘策略增强组合的捏有期收益。这一策略即通过对               收益率弧线的分析，在可选的办法久期区间买入期限位于收益率曲               线较陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩               余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峻的收益率弧线有较大幅的下               滑，从而得回较高的成本收益；即使收益率弧线上升或进一步变陡，               这一策略也大略提供更多的安全边缘。               本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获               得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。               根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏离进度，联接               信用品级、流动性、聘用权条件、税赋特色等身分,笃定其投资价值,               聘用订价合理或价值被低估的债券进行投资。               中小企业私募债券是在中国境内以非公开面目刊行和转让，约定在               一依期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条件可协商性，               雄伟具有较高收益。本基金将久了研究刊行东说念主资信及公司运营情况，               合理合规及格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资过程               中密切监控债券信用品级或刊行东说念主信用品级变化情况，竭力幸免可               能存在的债券负约。 功绩相比基准        中债总指数收益率 风险收益特征        本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金               品种，其永久平均风险和预期收益率低于股票基金、夹杂基金，高               于货币商场基金。 注：无。        样式              基金料理东说念主                 基金托管东说念主 称呼            鹏华基金料理有限公司             招商银行股份有限公司        姓名     高永杰                    张姗 信息败露        斟酌电话   0755-81395402          400-61-95555  负责东说念主        电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn     zhangshan_1027@cmbchina.com                         第 6页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 客户干事电话                4006788999                       400-61-95555 传真                    0755-82021126                    0755-83195201 注册地址                  深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                       圳国外商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址                  深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                       圳国外商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码                  518048                           518040 法定代表东说念主                 张纳沙                              缪建民 本基金采选的信息败露报纸称呼                        《证券时报》 登载基金中期敷陈正文的料理东说念主互联网网                                       http://www.phfund.com.cn 址                                       深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 基金中期敷陈备置地点         样式                            称呼                             办公地址                             中国证券登记结算有限牵累公 注册登记机构                                                  北京市西城区太平桥大街 17 号                             司                    §3 主要财务方针和基金净值阐发                                                                      金额单元：东说念主民币元 期间数         鹏华丰利债券                鹏华丰利债券              鹏华丰利债券               鹏华丰利债券 据和指           (LOF)A                 (LOF)C             (LOF)D              (LOF)E 标 本期已实 现收益 本期利润     94,542,790.27         10,388,687.38      63,056,137.43         2,826,455.71 加权平均 基金份额            0.0327                0.0345             0.0371               0.0317 本期利润 本期加权 平均净值               3.04%                  3.23%              3.20%               3.02% 利润率                                    第 7页 共 58页                                                          鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 本期基金 份额净值                  3.22%              3.01%              3.21%            2.98% 增长率 期末数                                   敷陈期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指 标 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金                  0.1422            0.0516             0.1585            0.0507 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 累计期                               敷陈期末(2025 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额 累计净值                  84.67%            11.34%             17.34%            6.38% 增长率 注：(1)     本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益 等未兑现收益。 (2)     所述基金功绩方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，灵通式基金的申购赎回 费、基金调治费等），计入用度后内容收益水平要低于所列数字。 (3)     期末可供分派利润，采取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已兑现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指敷陈期临了一日，即 6 月 30 日，岂论该日是否为灵通 日或交易所的交易日。                                  鹏华丰利债券(LOF)A                      份额净       份额净值                 功绩相比基准                                         功绩相比基          阶段          值增长       增长率标                 收益率尺度差          ①－③    ②－④                                         准收益率③                       率①        准差②                    ④                                     第 8页 共 58页                                           鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈  夙昔一个月      1.05%    0.12%     0.47%        0.04%    0.58%   0.08%  夙昔三个月      1.79%    0.18%     1.53%        0.11%    0.26%   0.07%  夙昔六个月      3.22%    0.18%     0.74%        0.13%    2.48%   0.05%   夙昔一年      8.15%    0.25%     5.10%        0.12%    3.05%   0.13%   夙昔三年     12.99%    0.18%     16.28%       0.10%   -3.29%   0.08% 自基金合同收效起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)C            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基   阶段       值增长      增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  夙昔一个月      1.02%    0.12%     0.47%        0.04%    0.55%   0.08%  夙昔三个月      1.69%    0.18%     1.53%        0.11%    0.16%   0.07%  夙昔六个月      3.01%    0.18%     0.74%        0.13%    2.27%   0.05%   夙昔一年      7.73%    0.25%     5.10%        0.12%    2.63%   0.13% 自基金合同收效起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)D            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基   阶段       值增长      增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  夙昔一个月      1.05%    0.12%     0.47%        0.04%    0.58%   0.08%  夙昔三个月      1.79%    0.18%     1.53%        0.11%    0.26%   0.07%  夙昔六个月      3.21%    0.18%     0.74%        0.13%    2.47%   0.05% 自基金合同收效起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)E            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基   阶段       值增长      增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  夙昔一个月      1.02%    0.12%     0.47%        0.04%    0.55%   0.08%  夙昔三个月      1.67%    0.18%     1.53%        0.11%    0.14%   0.07%                         第 9页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈   夙昔六个月    2.98%   0.18%     0.74%     0.13%   2.24%   0.05% 自基金合同收效起    于今 注：功绩相比基准=中债总指数收益率。      收益率变动的相比                      第 10页 共 58页                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：1、本基金基金合同于   2013 年 04 月 23 日收效。2、箝制建仓期拆伙，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中王法的各项比例。 注：无。                     §4 料理东说念主敷陈   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务界限包括基金召募、基金销售、资产                      第 11页 共 58页                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 料理及中国证监会许可的其他业务。箝制本敷陈期末，公司鼓励由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合伙企业，公司注册成本 15,000 万元东说念主民币。箝制本敷陈期末，公 司料理资产总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只世界社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投长途理基金，在基金投资、风险箝制等方面集中了丰富训戒。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         王石千先生,国籍中国,经济学硕士,11 年                                         证券从业训戒。2014 年 7 月加盟鹏华基金                                         料理有限公司，历任固定收益部高等债券                                         研究员、债券投资一部基金司理、副总经                                         理/基金司理。现担任多元资产投资部总经                                         理/基金司理。2018 年 03 月于今担任鹏华                                         双债加利债券型证券投资基金基金司理,                                         债债券型证券投资基金基金司理, 2018 年                                         基金（LOF）基金司理, 2018 年 07 月于今                                         担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金                                         司理, 2018 年 10 月至 2019 年 11 月担任                                         鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经                                         理, 2018 年 11 月于今担任鹏华弘盛纯真                                         配置夹杂型证券投资基金基金司理, 2019 王石   本基金的   2018-04-                         -      11 年     年 07 月至 2024 年 04 月担任鹏华双债保利  千   基金司理      12                                         债券型证券投资基金基金司理, 2019 年 09                                         月至 2020 年 12 月担任鹏华丰饶依期灵通                                         债券型证券投资基金基金司理, 2019 年 09                                         月至 2021 年 10 月担任鹏华永泽 18 个月定                                         期灵通债券型证券投资基金基金司理,                                         券投资基金基金司理, 2020 年 07 月于今                                         担任鹏华安睿两年捏有期夹杂型证券投资                                         基金基金司理, 2021 年 02 月于今担任鹏                                         华安悦一年捏有期夹杂型证券投资基金基                                         金司理, 2021 年 11 月至 2024 年 06 月担                                         任鹏华安颐夹杂型证券投资基金基金经                                         理, 2022 年 08 月于今担任鹏华永泽 18 个                                         月依期灵通债券型证券投资基金基金经                                         理, 2022 年 09 月于今担任鹏华畅享债券                                         型证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月                             第 12页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                        至 2025 年 06 月担任鹏华丰实依期灵通债                                        券型证券投资基金基金司理,王石千先生                                        具备基金从业经历。                                        张子健先生，国籍中国，硕士研究生，5        本基金的                            年证券从业训戒。2020 年 6 月加盟鹏华基 张子            2025-05-        基金司理              -      5年     金料理有限公司，历任固定收益研究部助  健               23        助理                              理债券研究员、债券研究员、高等债券研                                        究员。张子健先生具备基金从业经历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后讲求对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2.             证券从业的含义信托行业协会对于从业东说念主员经历 料理办法的相关王法。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理筹备投资司理。   敷陈期内，本基金料理东说念主严格盲从《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的相关王法 以及基金合同的约定，本着老诚守信、勤奋尽责的原则料理和运作基金资产，在严格箝制风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本敷陈期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履。   敷陈期内，本基金料理东说念主严格实际公道交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各圭表得到公道对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公道对待各组合或组合间彼此利益运输的情况。   敷陈期内，本基金未发生积恶违法且对基金财产酿成损失的非常交易步履。本敷陈期内未发 生基金料理东说念专揽理的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 金利率驱动债券商场收益率上行；二季度在中好意思彼此加征关税布景下，中国宏不雅经济靠近的不确 定性加多，央行引导短端资金利率下落，且在 5 月份进行降息，推动奉赵券商场收益率的下行。                              第 13页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 票商场主要受到国内科技产业在大模子和机器东说念主标的取得冲破的提振，科技成长标的的股票阐发 凸起，4 月份中好意思彼此加征关税导致商场出现浮躁性抛售，跟着后续中好意思进行谈判、关税战降温， 商场风险偏好确立，职权商场出现结构性行情。 面是由于中市值上市公司刊行的可转债较多，较为受益股票商场的结构性行情，另一方面亦然由 于机构投资者在纯债收益率较低的环境下，对可转债投资需求有所上升，而转债商场新增供给依 然较少，导致转债商场的估值水夷易上难下。    敷陈期内本基金以捏有中高评级信用债和可转债为主。债券方面，本基金岁首久期较短，3 月份开动普及组合久期，二季度保捏了中等期限的久期；转债方面，本基金 3 月份凭空转债仓位，    箝制本敷陈期末，本敷陈期 A 类份额净值增长率为 3.22%，同期功绩相比基准增长率为 0.74%； C 类份额净值增长率为 3.01%，同期功绩相比基准增长率为 0.74%；D 类份额净值增长率为 3.21%， 同期功绩相比基准增长率为 0.74%；E 类份额净值增长率为 2.98%，同期功绩相比基准增长率为    债券商场方面，从基本面和政策角度来看，三季度经济基本面有可能受到出口和地产链走弱 的拖累，而货币政策收紧的可能性也相对较低，债券商场合座转向风险仍然较低；短期来看，市 场主体信心有所增强，风险偏好有所抬升，宏不雅经济失速风险也较低，货币政策进一步宽松的可 能性暂时不大，债券商场收益率向下的空间也较为有限。 股票商场方面，从基本面和政策角度来看，商场短期仍可能靠近一些利空身分的扰动，一方面国 内经济和物价走势后续仍有压力，另一方面好意思国在对华关税问题上仍有反复的可能性；但从中期 来看，后续好意思联储迟缓插足降息周期，我国也可能推出增量政策提振需求，商场信心有望进一步 增强，驱动股票商场的阐发。东说念主工智能产业发展生机勃勃，时候的越过将带动相关产业和公司的 发展，看好科技成长标的股票的投资契机。 转债商场方面，可转债的投资需求可能仍处于增长的过程之中，但转债商场供给节拍偏慢，转债 筹码较为稀缺，瞻望下半年转债商场估值可能易上难下，转债商场仍有阐发的可能性。结构方面， 相对更看好股性转债的阐发。    本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会相关王法、中国证券投资基金业协会相关指引                        第 14页 共 58页                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的圭表和时候。    本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员肃肃千般投资品种的估值原则和具体估值 圭表。估值经过中包含风险监测、箝制和敷陈机制。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及 净值策动的复核牵累。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训戒，肃肃相关法律律例，具备投资、研究、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才气。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的实际。    基金料理东说念主转变估值时候，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的相关估值时候、 假设及输入值的适合性接头司帐师事务所的专科倡导。    本敷陈期内，参与估值经过各方之间无要紧利益冲突。    本基金料理东说念主已与第三方订价干事机构签署干事条约，由其按约定提供相关参考数据。 金份额净值 1.0931 元；鹏华丰利债券(LOF)C 期末可供分派利润为 14,892,396.19 元，期末基金 份额净值 1.0850 元；鹏华丰利债券(LOF)D 期末可供分派利润为 472,500,671.07 元，期末基金份 额净值 1.1734 元；鹏华丰利债券(LOF)E 期末可供分派利润为 5,805,232.90 元，期末基金份额净 值 1.0638 元。 盲从王法前提下，对本敷陈期内可供分派利润当令作出相应安排。    无。                       §5 托管东说念主敷陈    托管东说念主声明:    招商银行具备完善的公司措置结构、里面稽核监控轨制和风险箝制轨制，我行在履行托管职 责中，严格盲从相关法律律例、托管条约的王法，遵法尽责地履行托管义务并安全看护托管资产。                         第 15页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈    招商银行根据法律律例、托管条约约定的投资监督条件，对托管居品的投资步履进行监督， 并根据监管要求履行敷陈义务。 招商银行按照托管条约约定的融合记账方法和司帐处理原则，独无意竖立、登录和看护本居品的 全套账册，进行司帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。 本中期敷陈中利润分派情况信得过、准确。    本中期敷陈中财务方针、净值阐发、财务司帐敷陈、投资组合敷陈内容信得过、准确，不存在 无理纪录、误导性述说或者要紧遗漏。               §6 半年度财务司帐敷陈（未经审计） 司帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 敷陈截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       123,144,983.51          174,390,049.17 结算备付金                                   46,767,209.37          20,611,429.99 存出保证金                                       186,928.20            165,819.10 交易性金融资产                 6.4.7.2      7,753,014,661.95       3,921,217,184.21 其中：股票投资                                               -                      -     基金投资                                              -                      -     债券投资                             7,753,014,661.95       3,921,217,184.21     资产撑捏证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4            4,500,000.00         2,000,000.00 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产撑捏证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      -                              第 16页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 应收申购款                                       4,660,285.52             61,804,760.80 递延所得税资产                                                  -                        - 其他资产                     6.4.7.8                         -                        - 资产所有                                    7,932,274,068.55          4,180,189,243.27                                             本期末                     上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借债                                                     -                        - 交易性金融欠债                                                  -                        - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                         -                        - 卖出回购金融资产款                                 759,005,000.00            304,210,705.67 应付计帐款                                      97,379,652.56            103,468,328.53 应付赎回款                                       1,016,602.65                 47,003.38 应付料理东说念主报答                                     1,623,256.99              2,111,297.12 应付托管费                                         541,085.67                603,227.75 应付销售干事费                                       137,121.88                 33,966.59 应付投资参谋人费                                                  -                        - 应交税费                                          138,780.44                104,049.51 应付利润                                                     -                        - 递延所得税欠债                                                  -                        - 其他欠债                     6.4.7.9              127,411.57                197,393.58 欠债所有                                      859,968,911.76            410,775,972.13 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       5,856,211,137.56          3,152,167,108.78 其他轮廓收益                   6.4.7.11                        -                        - 未分派利润                    6.4.7.12       1,216,094,019.23            617,246,162.36 净资产所有                                   7,072,305,156.79          3,769,413,271.14 欠债和净资产所有                                7,932,274,068.55          4,180,189,243.27 注： 敷陈截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 6,256,085,953.87 份，其中鹏华丰利债券 (LOF)A 基金份额总额为 2,872,579,656.02 份，基金份额净值 1.0931 元；鹏华丰利债券(LOF)C 基金份额总额为 288,366,297.68 份，基金份额净值 1.0850 元；鹏华丰利债券(LOF)D 基金份额总 额为 2,980,733,398.49 份，基金份额净值 1.1734 元；鹏华丰利债券(LOF)E 基金份额总额为 司帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 本敷陈期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期                      上年度可比期间        项 目           附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年        2024 年 1 月 1 日至 2024                               第 17页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 一、营业总收入                              185,753,950.68         84,933,227.48 其中：进款利息收入        6.4.7.13                  494,668.86          835,299.36    债券利息收入                                           -                   -    资产撑捏证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14                           -                   -    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        6.4.7.15            139,575,342.97         55,887,377.15    资产撑捏证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                   -    繁衍器具收益        6.4.7.18                           -                   -    股利收益          6.4.7.19                           -                   -    以摊余成本计量 的金融资产拆开证明产                                          -                   - 生的收益    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                             14,939,879.89         24,033,113.86 其中：暂估料理东说念主报答                                          -                   - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   -                              第 18页 共 58页                                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                                        -                       - 后净额 六、轮廓收益总额                                  170,814,070.79           60,900,113.62 司帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 本敷陈期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期      样式                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产所有 一、上期期末净       3,152,167,108.                                     3,769,413,271.1                                             -   617,246,162.36 资产                        78                                                   4 加：司帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期缺欠更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净       3,152,167,108.                                     3,769,413,271.1                                             -   617,246,162.36 资产                        78                                                   4 三、本期增减变 2,704,044,028.                                           3,302,891,885.6 动额（减少以“-”                                   -   598,847,856.87 号填列）                78                                                         5 （一）、轮廓收益                            -                -   170,814,070.79    170,814,070.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       2,704,044,028.                                     3,132,077,814.8 净资产变动数                                      -   428,033,786.08 （净资产减少以                   78                                                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申      5,126,577,777.                                     5,979,269,673.6                                             -   852,691,896.06 购款                        57                                                   3 回款                       .79                                 8                77 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分                    -                -                -                 - 配利润产生的净                                 第 19页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      5,856,211,137.                    1,216,094,019.   7,072,305,156.7 资产                       56                                23                 9                                        上年度可比期间      样式                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产所有 一、上期期末净      2,847,595,446.                                     3,406,136,917.1                                            -   558,541,471.09 资产                       03                                                   2 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期缺欠更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      2,847,595,446.                                     3,406,136,917.1                                            -   558,541,471.09 资产                       03                                                   2 三、本期增减变 动额（减少以“-” -77,249,648.03                   -     2,620,745.91    -74,628,902.12 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -    60,900,113.62     60,900,113.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -77,249,648.03                -   -58,279,367.71   -135,529,015.74 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                    -725,756,804.30 回款                        0                                 0 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                第 20页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 （四）、其他轮廓 收益结转留存收                         -              -                -                 - 益 四、本期期末净            2,770,345,798.                                   3,331,508,015.0                                                -   561,162,217.00 资产                             00                                                 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本敷陈 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：              邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东说念主负责东说念主                       专揽司帐使命负责东说念主                  司帐机构负责东说念主     鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]154 号《对于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投 资基金召募的批复》核准，由鹏华基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和 《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型证券投资基金， 存续期限不定。本基金自 2013 年 3 月 25 日至 2013 年 4 月 17 日历间公蛊惑售，初度诞生召募不 包括认购资金利息共召募 2,999,052,076.34             元，本基金诞生召募期内认购资金产生的利息收入 号验资敷陈给以考证。经向中国证监会备案，                    《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 4 月 23 日讲求收效，基金合同收效日的基金份额总额为 2,999,634,101.44 份基金份额， 其中认购资金利息折合 582,025.10               份基金份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限公司， 基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。     根据基金合同的王法及本基金的基金料理东说念主发布的《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 金分级运作期届满与基金份额调治的公告》，本基金的闭塞期自 2013 年 4 月 23 日(基金合同收效 日)起至 2016 年 4 月 24 日止。自 2016 年 4 月 25 日起，鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 自动转为上市灵通式基金(LOF)，并改名为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰 利债券基金(LOF)”)。于 2016 年 4 月 25 日，本基金的基金料理东说念主将根据丰利 A 和丰利 B 基金份 额调治比例对基金份额捏有东说念主基金份额调治日登记在册的基金份额实施调治。以份额调治后 金(LOF)份额。丰利 A、丰利 B 的场外份额将调治为鹏华丰利债券基金(LOF)场外份额，丰利 B 的                                      第 21页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 场内份额将调治为鹏华丰利债券基金(LOF)场内份额。调治后，基金份额捏有东说念主捏有的基金份额数 将按照调治王法相应加多或减少。               《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》中除仅适 用于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的条件外，连接适用于调治后的鹏华丰利债券基金 (LOF)。    本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及相关 王法(以下合称“企业司帐准则”)、《资产料理居品相关司帐处理王法》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的相关王法及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以捏续规划为基础编制。    本基金 2025 年上半年财务报表稳健企业司帐准则的要求，信得过、完好地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务现象以及 2025 年上半年的规划效用和净资产变动情况等相关信息。    本敷陈期所采取的司帐政策、司帐算计与最近一期年度敷陈相一致。    无。    无。    无。    根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利远离化个东说念主所得税政策相关问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利远离化个东说念主所得税政策相关问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的见告》、                       第 22页 共 58页                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往来等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产蛊惑   线路援助干事等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策相关问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相关问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》过甚他相关财税律例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府债以 及金融同行往来利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款干事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错聘用按照内容买入价策动销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱动作买入价策动销售额。 (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限杰出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述王法策动征税，捏股时刻自解禁日起策动；解禁前取得的 股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市吝惜建设税、线路费附加和所在线路附加等税费按照内容交纳升值税额的适用 比例策动交纳。                                                 单元：东说念主民币元                         第 23页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                                         本期末             样式 活期进款                                                                 123,144,983.51 即是：本金                                                                123,126,931.93  加：应计利息                                                                   18,051.58  减：坏账准备                                                                           - 依期进款                                                                              - 即是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                    -  进款期限 1-3 个月                                                                      -  进款期限 3 个月以上                                                                      - 其他进款                                                                              - 即是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           -             所有                                                       123,144,983.51                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期末      样式                              2025 年 6 月 30 日                   成本              应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                          -                 -                  -                - 贵金属投资-金                     -                 -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    4,424,385,180.01   27,418,768.81     4,538,978,638.24    87,174,689.42      场 债券   银行间市    3,165,383,011.27   26,228,423.71     3,214,036,023.71    22,424,588.73      场      所有      7,589,768,191.28   53,647,192.52     7,753,014,661.95   109,599,278.15 资产撑捏证券                      -                 -                  -                - 基金                          -                 -                  -                - 其他                          -                 -                  -                -      所有      7,589,768,191.28   53,647,192.52     7,753,014,661.95   109,599,278.15 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托证据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。                                 第 24页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：无。 注：无。                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末   样式                            2025 年 6 月 30 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购 交易所商场                     4,500,000.00                                - 银行间商场                                -                                -   所有                      4,500,000.00                                - 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 25页 共 58页                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期末         样式 应付券商交易单元保证金                                                      - 应付赎回费                                                        29.94 应付证券出借负约金                                                        - 应付交易用度                                                   40,650.05 其中：交易所商场                                                         -    银行间商场                                                 40,650.05 应付利息                                                             - 预提用度                                                     86,731.58         所有                                              127,411.57                                               金额单元：东说念主民币元                 鹏华丰利债券(LOF)A                                  本期        样式          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               2,400,010,744.45              2,065,919,597.90 本期申购               1,439,359,127.48              1,238,985,363.45 本期赎回（以“-”号填列）       -966,790,215.91               -832,200,121.64 基金拆分/份额折算前                        -                              - 基金拆分/份额折算调治                       -                              - 本期申购                              -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                              - 本期末                2,872,579,656.02              2,472,704,839.71                 鹏华丰利债券(LOF)C                                  本期        样式          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末                  85,256,110.00                  85,256,110.00 本期申购                 610,315,897.97               610,315,897.97 本期赎回（以“-”号填列）       -407,205,710.29               -407,205,710.29 基金拆分/份额折算前                        -                              - 基金拆分/份额折算调治                       -                              - 本期申购                              -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                              - 本期末                  288,366,297.68               288,366,297.68                 鹏华丰利债券(LOF)D                  第 26页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                             本期        样式                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                          1,000,390,349.96               1,000,390,349.96 本期申购                          3,160,403,619.82               3,160,403,619.82 本期赎回（以“-”号填列）                -1,180,060,571.29              -1,180,060,571.29 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调治                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                           2,980,733,398.49               2,980,733,398.49                          鹏华丰利债券(LOF)E                                             本期        样式                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                   601,050.92                  601,050.92 本期申购                            116,872,896.33                116,872,896.33 本期赎回（以“-”号填列）                       -3,067,345.57               -3,067,345.57 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调治                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                             114,406,601.68                114,406,601.68 注：申购含红利再投、调治入份额；赎回含调治出份额。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                          鹏华丰利债券(LOF)A       样式          已兑现部分                   未兑现部分              未分派利润所有 上年度末               280,724,197.08          195,055,709.16      475,779,906.24 加：司帐政策变更                        -                       -                   -  前期缺欠校正                         -                       -                   -   其他                            -                       -                   - 本期期初               280,724,197.08          195,055,709.16      475,779,906.24 本期利润               73,545,725.76            20,997,064.51       94,542,790.27 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           183,478,048.55          123,479,652.95      306,957,701.50    基金赎回款          -129,226,076.18          -80,718,935.30     -209,945,011.48 本期已分派利润                         -                       -                   -                             第 27页 共 58页                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 本期末          408,521,895.21         258,813,491.32    667,335,386.53                    鹏华丰利债券(LOF)C       样式    已兑现部分               未兑现部分                未分派利润所有 上年度末          2,449,810.32           2,092,809.90      4,542,620.22 加：司帐政策变更                  -                      -                 - 前期缺欠校正                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初          2,449,810.32           2,092,809.90      4,542,620.22 本期利润          7,716,790.61           2,671,896.77      10,388,687.38 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     22,203,668.42          15,264,348.80      37,468,017.22   基金赎回款      -17,477,873.16         -10,422,865.35    -27,900,738.51 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末          14,892,396.19           9,606,190.12      24,498,586.31                    鹏华丰利债券(LOF)D       样式    已兑现部分               未兑现部分                未分派利润所有 上年度末         131,462,699.85          5,441,079.79     136,903,779.64 加：司帐政策变更                  -                      -                 - 前期缺欠校正                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初         131,462,699.85          5,441,079.79     136,903,779.64 本期利润         43,056,177.27          19,999,960.16      63,056,137.43 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     473,925,337.15         29,736,744.65     503,662,081.80   基金赎回款     -175,943,543.20         -10,721,249.75   -186,664,792.95 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末          472,500,671.07         44,456,534.85     516,957,205.92                    鹏华丰利债券(LOF)E       样式    已兑现部分               未兑现部分                未分派利润所有 上年度末             17,154.54               2,701.72          19,856.26 加：司帐政策变更                  -                      -                 - 前期缺欠校正                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初             17,154.54               2,701.72          19,856.26 本期利润          2,068,282.95              758,172.76     2,826,455.71 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款      3,846,826.75              757,268.79     4,604,095.54   基金赎回款         -127,031.34             -20,535.70       -147,567.04 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末           5,805,232.90           1,497,607.57      7,302,840.47                       第 28页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                                        单元：东说念主民币元                                          本期        样式 活期进款利息收入                                                     221,933.80 依期进款利息收入                                                              - 其他进款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                     50,553.89 其他                                                           222,181.17 所有                                                           494,668.86 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                                本期             样式 债券投资收益——利息收入                                            50,787,262.98 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                        - 债券投资收益——申购差价收入                                                        -             所有                                         139,575,342.97                                                       单元：东说念主民币元                                                本期              样式 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                41,142,426.05                         第 29页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 减：交易用度                                           218,594.68 买卖债券差价收入                                      88,788,079.99 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 30页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                                       单元：东说念主民币元                                             本期             样式称呼        股票投资                                                          -        债券投资                                             44,427,094.20        资产撑捏证券投资                                                      -        基金投资                                                          -        贵金属投资                                                         -        其他                                                            -        权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              所有                                         44,427,094.20                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期                   样式 基金赎回费收入                                                    651,732.14 基金调治费收入                                                         252.94                   所有                                       651,985.08 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                                本期                    样式 审计用度                                                        27,224.21 信息败露费                                                       59,507.37 证券出借负约金                                                              - 银行汇划用度                                                      38,288.91 账户吝惜费                                                       18,000.00 其他                                                              600.00                    所有                                      143,620.49      无。                         第 31页 共 58页                                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈   无。   无。   本敷陈期存在箝制关系或其他要紧锐利关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公              基金料理东说念主、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                基金托管东说念主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金料理东说念主的鼓励、基金代销机构 注：下述关联交易均在平常业务界限内按一般交易条件鉴定。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                     本期                                                      上年度可比期间 关联方名                 日   称                       占当期债券                                                             占当期债券            成交金额           成交总额的            成交金额                                                           成交总额的比例（%）                           比例（%） 国信证券   2,920,026,574.51        55.98   2,665,522,689.88               79.92                                                             金额单元：东说念主民币元                             本期                                                          上年度可比期间                              日   关联方称呼                          占当期债券回                         占当期债券回                                    购                               购                    成交金额                              成交金额                                  成交总额的比                         成交总额的比                                   例（%）                           例（%）                                第 32页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 国信证券         32,908,042,000.00        79.98   66,543,691,000.00           65.63 注：无。 注：无。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         样式                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                         8,670,233.51               10,927,914.95 其中：应支付销售机构的客户吝惜 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                          7,951,941.50               10,126,928.20 注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主报答年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户吝惜费，用以向基金销售机构支付客户干事及销售行为中产生的相关费 用，客户吝惜费从基金料理费中列支。                                                                   单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         样式               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2,846,037.86                 3,122,261.38 注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期 得回销售干事费                             当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称呼            鹏华丰利债券       鹏华丰利债券       鹏华丰利债券           鹏华丰利债券                                                                         所有              (LOF)A        (LOF)C       (LOF)D          (LOF)E                              第 33页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 鹏华基金公司              -     33,406.81            -     205,095.86       238,502.67 招商银行                -     85,768.80            -              -        85,768.80 所有                  -    119,175.61            -     205,095.86       324,271.47                                       上年度可比期间 得回销售干事费                           当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称呼           鹏华丰利债券        鹏华丰利债券        鹏华丰利债券        鹏华丰利债券                                                                         所有            (LOF)A         (LOF)C        (LOF)D        (LOF)E 鹏华基金公司              -     70,269.29            -              -        70,269.29 招商银行                -     24,768.77            -              -        24,768.77 所有                  -     95,038.06            -              -        95,038.06 注：鹏华丰利债券(LOF)A 基金份额不支付销售干事费;支付基金销售机构的鹏华丰利债券(LOF)C 基金份额的销售干事费年费率为 0.4%，逐日计提，按月支付，日销售干事费=前一日分类基金资 产净值×0.4%÷当年天数;鹏华丰利债券(LOF)D 基金份额不支付销售干事费;支付基金销售机构 的鹏华丰利债券(LOF)E 基金份额的销售干事费年费率为 0.45%，逐日计提，按月支付，日销售服 务费=前一日分类基金资产净值×0.45%÷当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                 本期 银行间商场交易的        债券交易金额                 基金逆回购                 基金正回购  各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额       利息收入        交易金额         利息开销 招商银行                           -          -           -           -            -                            上年度可比期间 银行间商场交易的        债券交易金额                 基金逆回购                 基金正回购  各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额       利息收入        交易金额         利息开销 招商银行                -          -          -           -           -            - 注：与关联方之间通过银行间同行商场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在平常业务中按 一般交易条件而鉴定。         情况 注：无。                             第 34页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本敷陈期末及上年度末除基金料理东说念主除外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。                                                            单元：东说念主民币元                         本期                                                 上年度可比期间  关联方称呼                                     2024年1月1日至2024年6月30日                          日               期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入 招商银行       123,144,983.51     221,933.80   23,961,748.83     89,632.65 注：本基金在本敷陈期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   箝制本敷陈期末 2025 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 759,005,000.00 元，于 2025 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内捏                              第 35页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所王法的比例 折算为尺度券后，不低于债券回购交易的余额。 注：无。   本基金为债券型基金。本基金的投资界限主要为具有简略流动性的固定收益类品种，包括国 内照章刊行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、所在政府债、中期单子、短期融 资券、可调治债券（含分离交易可转债）、资产撑捏证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、 银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关 王法）。本基金不服直买入股票、权证等职权类金融器具，因所捏可调治公司债券转股形成的股票、 因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不杰出 10 个交易日的时刻内卖出。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合圭表后，不错将其纳入 投资界限。本基金在日老例划行为中靠近的与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及商场风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要办法是争取将以优势险箝制在限制 的界限之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡以兑现“风险和收益相匹配”的风险收 益办法。 本基金的基金料理东说念主竭力于全面里面箝制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风险箝制和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东说念主风险箝制计谋和箝制政策、合作突发要紧风险等事项；督察长负责对基金料理东说念主各业务 圭表正当合规运作进行监督查验，组织、带领基金料理东说念主里面监察稽核使命，并可向董事会和中 国证监会平直敷陈；在公司里面诞生零丁的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各业务 的风险箝制情况进行督促和查验，并当令建议整改建议。 本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资办法，联接基金资产所哄骗金融器具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化敷陈，笃定风险损失的律例和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险箝制在可承受的界限内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券的刊行东说念主                        第 36页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 出现负约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行招商银行股份有限公司过甚他具有基金托管经历的银行，与该银行进款相关的 信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，负约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割面目进行限制以箝制相应的信用风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经过，通过对投资品种信用品级评估来箝制证券刊行东说念主 的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级料理带领倡导》设定的尺度统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行单子、政策性金融债券等非信用债券投资。                                                         单元：东说念主民币元                        本期末                           上年度末          短期信用评级  A-1                     110,374,446.03                             -  A-1 以下                                  -                          -  未评级                                     -                          -  所有                      110,374,446.03                             - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券商场资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                           上年度末        永久信用评级 AAA                   3,680,800,655.45                2,043,888,312.42 AAA 以下                1,865,946,625.06                1,013,250,739.47 未评级                     842,409,071.13                  390,203,853.92 所有                    6,389,156,351.64                3,447,342,905.81 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券商场资信评级业务的评级机构作出。                     第 37页 共 58页                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭逢资金清贫的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定灵通日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现困难或因投资围聚而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在 基金合同中假想了大都赎回条件，约定在绝顶情况下赎回央求的处理面目，箝制因灵通申购赎回 阵势带来的流动性风险，有用保险基金捏有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过零丁的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓围聚度方针、组合在短时刻内变 现才气的轮廓方针、组合中变现才气较差的投资品种比例以及指引受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，因此除附注中列示的 部分基金资产指引暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产面目借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不杰出基 金捏有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 759,005,000.00 元将在一个月内到期且计息 外，本基金所捏有的一起金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。 注：无。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理王法》                        （自 2017 年 10 月 1 日起推论）等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行料理，通过零丁的风险料理部门对本基金的组合捏仓围聚 度方针、指引受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才气的轮廓方针等流动性方针进行                         第 38页 共 58页                                  鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 捏续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不杰出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 料理东说念专揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得杰出该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金料理东说念专揽理的其他灵通式基金共同捏有一家上市公司刊行的可指引股票不得杰出该上市公 司可指引股票的 15%，本基金与由本基金的基金料理东说念专揽理的一起投资组合捏有一家上市公司发 行的可指引股票，不得杰出该上市公司可指引股票的 30%(皆备按摄影关指数组成比例进行证券投 资的灵通式基金及中国证监会认定的非常投资组合不受该比例限制)。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产指引暂 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金捏有的指引受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产面目借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不杰出基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出基金资产净值的 15%。 本基金的基金料理东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日证明的净赎回央求不得杰出 7 个使命日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金料理东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿透原 则对交易敌手的财务现象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调治等递次严格料理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据 质押品的禀赋笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值 策动足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可剿袭质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资界限保捏一致。 轮廓上述各项流动性方针的监测拆伙及流动性风险料理递次的实施，本基金在本敷陈期内流动性 情况简略。   商场风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场千般价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均靠近由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还靠近每个付息期间拆伙根据商场利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间商场交易的固定收益品种，此外还捏有银行进款、结算备付金                    第 39页 共 58页                                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 等利率敏锐性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金料理东说念主依期对本基金靠近的利率敏 理性缺口进行监控，并通过调治投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                                                                                    单元：东说念主民币元     本期末       日      资产 货币资金              123,144,983.51               -                -              -     123,144,983.51 结算备付金              46,767,209.37               -                -              -     46,767,209.37 存出保证金                 186,928.20               -                -              -         186,928.20 交易性金融资产           864,548,984.214,905,034,409.591,983,431,268.15               -   7,753,014,661.95 买入返售金融资 产 应收申购款                          -               -                -   4,660,285.52       4,660,285.52    资产所有          1,039,148,105.294,905,034,409.591,983,431,268.15   4,660,285.52   7,932,274,068.55      欠债 应付赎回款                          -               -                -   1,016,602.65       1,016,602.65 应付料理东说念主报答                        -               -                -   1,623,256.99       1,623,256.99 应付托管费                          -               -                -     541,085.67         541,085.67 应付计帐款                          -               -                - 97,379,652.56      97,379,652.56 卖出回购金融资 产款 应付销售干事费                        -               -                -     137,121.88         137,121.88 应交税费                           -               -                -     138,780.44         138,780.44 其他欠债                           -               -                -     127,411.57         127,411.57    欠债所有           759,005,000.00               -                -100,963,911.76      859,968,911.76 利率敏锐度缺口           280,143,105.294,905,034,409.591,983,431,268.15-96,303,626.24     7,072,305,156.79    上年度末       日      资产 货币资金              174,390,049.17               -                -              -     174,390,049.17 结算备付金              20,611,429.99               -                -              -     20,611,429.99 存出保证金                 165,819.10               -                -              -         165,819.10 交易性金融资产           631,428,314.052,606,308,835.42   683,480,034.74              -   3,921,217,184.21 买入返售金融资 产 应收申购款                          -               -                - 61,804,760.80      61,804,760.80    资产所有           828,595,612.312,606,308,835.42   683,480,034.74 61,804,760.80    4,180,189,243.27      欠债 应付赎回款                          -               -                -      47,003.38         47,003.38                                          第 40页 共 58页                                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 应付料理东说念主报答                 -               -               -   2,111,297.12       2,111,297.12 应付托管费                   -               -               -     603,227.75         603,227.75 应付计帐款                   -               -               -103,468,328.53      103,468,328.53 卖出回购金融资 产款 应付销售干事费                 -               -               -      33,966.59         33,966.59 应交税费                    -               -               -     104,049.51         104,049.51 其他欠债                    -               -               -     197,393.58         197,393.58   欠债所有     304,210,705.67               -               -106,565,266.46      410,775,972.13 利率敏锐度缺口    524,384,906.642,606,308,835.42   683,480,034.74-44,760,505.66   3,769,413,271.14 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约王法的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。           该利率敏锐性分析数据拆伙为基于本基金报表日组合捏有债券资产的利率风险           现象测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。   假设           假设系数期限的利率均以沟通幅度变动 25 个基点，其他商场变量均不发生变化。           此项影响并未筹商基金司理为凭空利率风险而可能采取的风险料理行为。                                             对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                           影响金额（单元：东说念主民币元）                                                               上年度末 （2024 年 12 月                   动           本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      商场利率下落 25 个           基点           商场利率上升 25 个                                             -59,418,272.98                 -20,951,139.26           基点 注：无。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。                                  第 41页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈      其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的证券投资品种，所靠近的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体自己规划情况或非常事项 的影响，也可能开端于证券商场合座波动的影响。 本基金的基金料理东说念主在构建和料理投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，联接证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，聘用稳健基金合同约定界限的投资品种进行投资。本基金的基金料理 东说念主依期联接宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应付可 能发生的商场价钱风险。 本基金通过投资组合的分布化凭空其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定 收益品种的投资比例不低于基金资产的 80％；现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本 基金的基金料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期哄骗多种定量方法对基金进行 风险度量，包括 VaR（Value    at   Risk）方针等来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地 对风险进行追踪和箝制。                                                             金额单元：东说念主民币元                          本期末                              上年度末      样式                               占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                公允价值                                比例（%）                              比例（%） 交易性金融资                           -               -                  -           - 产－股票投资 交易性金融资                           -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -               -                  -           - 资 繁衍金融资产                           -               -                  -           - －权证投资 其他                        -               -                  -           - 所有        2,142,512,361.19            30.29   1,088,148,811.32       28.87 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。                               第 42页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈   假设      除功绩相比基准外的其他商场变量保捏不变。                                 对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                动       本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      相比基准高潮 5%资           产净值变动           相比基准下落 5%资                                -50,390,174.24            -25,066,598.25           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量拆伙所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有鬈曲趣味趣味的输入值所属的 最低头绪决定： 第一头绪：沟通资产或欠债在活跃商场上未经调治的报价。 第二头绪：除第一头绪输入值皮毛关资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值。 第三头绪：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末   公允价值计量拆伙所属的头绪 第一头绪                                                 2,142,512,361.19 第二头绪                                                 5,610,502,300.76 第三头绪                                                                 -           所有                                         7,753,014,661.95                         第 43页 共 58页                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈      本基金以导致各头绪之间调治的事项发诞辰为证明各头绪之间调治的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公蛊惑行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值调治中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二头绪还 是第三头绪。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                      §7 投资组合敷陈                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             样式                金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                  7,753,014,661.95               97.74           资产撑捏证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产                       第 44页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                      公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                            166,903,808.22               2.36 注：其他为所在政府债。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码        债券称呼        数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%）                                 第 45页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：无。 注：无。 注：无。      本基金基金合同的投资界限尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资界限尚未包含国债期货投资。      敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      国度蛊惑银行在敷陈编制日前一年内受到国度金融监管总局北京监管局的处罚。 杭州银行股份有限公司在敷陈编制日前一年内受到国度金融监督料理总局浙江监管局、国度外汇 料理局浙江省分局的处罚。 以上证券的投资已实际里面严格的投资决议经过，稳健法律律例和公司轨制的王法。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同王法的证券备选库。                                                                    单元：东说念主民币元      序号                     称呼                                金额                                    第 46页 共 58页                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                                       金额单元:东说念主民币元  序号   债券代码     债券称呼             公允价值              占基金资产净值比例（%）                          第 47页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                         第 48页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合敷陈中数字分项之和与所有项之间可能存在尾差。                    §8 基金份额捏有东说念主信息                                                             份额单元：份                                              捏有东说念主结构        捏有东说念主                        机构投资者                   个东说念主投资者                 户均捏有的基 份额级别   户数                                   占总份                    占总                   金份额        （户）                     捏有份额         额比例         捏有份额       份额                                             （%）                    比例                             第 49页 共 58页                                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈                                                                                       （%） 鹏华丰利 债      券     5,921      485,151.10   2,802,169,905.45      97.55    70,409,750.57      2.45 (LOF)A 鹏华丰利 债      券      410       703,332.43     218,718,981.53      75.85    69,647,316.15     24.15 (LOF)C 鹏华丰利 债      券      208    14,330,449.03   2,977,785,249.27      99.90     2,948,149.22      0.10 (LOF)D 鹏华丰利 债      券      142       805,680.29     113,395,605.59      99.12     1,010,996.09      0.88 (LOF)E   所有         6,681      936,399.63   6,112,069,741.84      97.70    144,016,212.03     2.30                                  鹏华丰利债券(LOF)A     序号               捏有东说念主称呼             捏有份额（份）                占上市总份额比例（%）                 深圳市老龄行状发展                    基金会 注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。  样式                  份额级别                捏有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华丰利债券(LOF)A                                  5,932.59                    0.0002 理东说念主所            鹏华丰利债券(LOF)C                                      1.00                    0.0000 有从业 东说念主员捏        鹏华丰利债券(LOF)D                                  4,490.75                    0.0002 有本基            鹏华丰利债券(LOF)E                                    100.00                    0.0001 金                       所有                                10,524.34                    0.0002 注：箝制本敷陈期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、捏有本基金稳健相关法律律例、中国证监会 王法及相关料理轨制的王法。                                      第 50页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈        样式                      份额级别              捏有基金份额总量的数目区间（万份）            鹏华丰利债券(LOF)A                                                       0~10 本公司高等料理东说念主员、 基金投资和研究部门  鹏华丰利债券(LOF)C                                                          - 负责东说念主捏有本灵通式  鹏华丰利债券(LOF)D                                                          - 基金            鹏华丰利债券(LOF)E                                                          -                                 所有                                            0~10                      鹏华丰利债券(LOF)A                                                - 本基金基金司理捏有            鹏华丰利债券(LOF)C                                                - 本灵通式基金               鹏华丰利债券(LOF)D                                                -                      鹏华丰利债券(LOF)E                                                -                                 所有                                               - 注：1、箝制本敷陈期末，本公司高等料理东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主投资、捏有本基金符 合相关法律律例、中国证监会王法及相关料理轨制的王法。                            §9 灵通式基金份额变动                                                                         单元：份              鹏华丰利债券             鹏华丰利债券            鹏华丰利债券            鹏华丰利债券   样式                (LOF)A             (LOF)C            (LOF)D            (LOF)E 基金合同 收效日 （2013 年 4 月 23 日） 基金份额 总额 本敷陈期 期初基金        2,400,010,744.45     85,256,110.00   1,000,390,349.96       601,050.92 份额总额 本敷陈期 基金总申        1,439,359,127.48    610,315,897.97   3,160,403,619.82   116,872,896.33 购份额 减：本敷陈 期基金总         966,790,215.91     407,205,710.29   1,180,060,571.29    3,067,345.57 赎回份额 本敷陈期 基金拆分                       -                 -                  -                - 变动份额                                   第 51页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 本敷陈期 期末基金   2,872,579,656.02    288,366,297.68       2,980,733,398.49     114,406,601.68 份额总额                           §10 要紧事件揭示   本基金本敷陈期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   基金料理东说念主的要紧东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的成心基金托管部门的要紧东说念主事变动：   本敷陈期内，基金托管东说念主无要紧东说念主事变动。   本敷陈期无触及对公司运营料理及基金运作产生要紧影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、 基金托管业务相关的诉官司项。   无。   本敷陈期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本敷陈期内，基金托管东说念主过甚高等料理东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。                                                                    金额单元：东说念主民币元                           股票交易                       应支付该券商的佣金        交易单                    占当期股票成                               占当期佣金 券商称呼                                                                          备注        元数目       成交金额         交总额的比例                 佣金            总量的比例                                 (%)                                  (%) 长江证券     1                -                 -                -            -    -                               第 52页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 东北证券   1          -             -       -         -   - 东方钞票 证券 东方证券   2          -             -       -         -   - 东吴证券   1          -             -       -         -   - 刎颈石友证券   2          -             -       -         -   - 高盛中国   1          -             -       -         -   - 光大证券   1          -             -       -         -   - 广发证券   3          -             -       -         -   - 国海证券   2          -             -       -         -   - 国金证券   1          -             -       -         -   - 国盛证券   2          -             -       -         -   - 国投证券   2          -             -       -         -   - 国信证券   2          -             -       -         -   - 海通证券   1          -             -       -         -   - 华西证券   1          -             -       -         -   -                                                       本报 华源证券   1          -             -       -         -   告期                                                       新增 开源证券   2          -             -       -         -   - 民生证券   2          -             -       -         -   - 摩根大通 证券 祯祥证券   1          -             -       -         -   -                                                       本报 瑞银证券   1          -             -       -         -   告期                                                       新增 山西证券   1          -             -       -         -   - 天风证券   2          -             -       -         -   - 西南证券   2          -             -       -         -   - 信达证券   1          -             -       -         -   - 兴业证券   1          -             -       -         -   - 招商证券   1          -             -       -         -   - 浙商证券   2          -             -       -         -   - 中泰证券   2          -             -       -         -   - 中信建投 证券 注：交易单元聘用的尺度和圭表：                            （以下简称《王法》），基金料理东说念主制 定了相应的料理轨制圭表交易单元聘用的尺度和圭表。基金料理东说念主负责聘用代理本基金证券买卖 的证券公司，聘用尺度包括：财务现象简略，规划步履圭表；有完备的合规料理经过和轨制，风 险箝制才气较强；研究、交易等干事才气较强，交易设施大略为投资组合提供有用的交易实际；                       第 53页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 中国证监会或有权机关王法的其他条件等。   （1）基金料理东说念主根据上述尺度评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金料理东说念主与提供证券交易干事的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金料理东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价拆伙聘用交易单元。 费率原则上不得杰出商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等相关单元的协同撑捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务移动同一，将原海通证券的客 户及业务移动同一入国泰海通。截止本敷陈期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 移动同一，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本敷陈期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 长江证               -        -           -           -          -        -  券 东北证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 东方证               -        -           -           -          -        -  券 东吴证               -        -           -           -          -        -  券 刎颈石友证               -        -           -           -          -        -  券 高盛中               -        -           -           -          -        -  国 光大证               -        -           -           -          -        -  券                            第 54页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 广发证                 -       -              -       -        -        -  券 国海证                 -       -              -       -        -        -  券 国金证                 -       -              -       -        -        -  券 国盛证                 -       -              -       -        -        -  券 国投证                 -       -              -       -        -        -  券 国信证   2,920,026,5           32,908,042,0  券          74.51                  00.00 海通证                 -       -              -       -        -        -  券 华西证                 -       -              -       -        -        -  券 华源证                 -       -              -       -        -        -  券 开源证                 -       -              -       -        -        -  券 民生证                 -       -              -       -        -        -  券 摩根大                 -       -              -       -        -        - 通证券 祯祥证                 -       -              -       -        -        -  券 瑞银证                 -       -              -       -        -        -  券 山西证                 -       -              -       -        -        -  券 天风证                 -       -              -       -        -        -  券 西南证                 -       -              -       -        -        -  券 信达证                 -       -              -       -        -        -  券 兴业证   2,296,539,0           8,235,370,00  券          11.49                   0.00 招商证                 -       -              -       -        -        -  券 浙商证                 -       -              -       -        -        -  券 中泰证                 -       -              -       -        -        -  券                              第 55页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈 中信建             -          -           -        -         -          - 投证券 序号              公告事项                   法定败露面目       法定败露日历       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       投资业务的公告            会基金电子败露网站       对于调治鹏华丰利债券型证券投资基           《证券时报》、基金料理       合同及托管条约等事项的公告              会基金电子败露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       基金合同                          会基金电子败露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       托管条约                          会基金电子败露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子败露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子败露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子败露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子败露网站                             《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       更新的招募说明书（2025 年第 1 号）                             会基金电子败露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                          会基金电子败露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                          会基金电子败露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子败露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子败露网站                            第 56页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈        （A 类基金份额）基金居品汉典摘抄                东说念主网站及/或中国证监        （更新）                             会基金电子败露网站                                         《证券时报》、基金料理        鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)        更新的招募说明书                                         会基金电子败露网站        鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理        （更新）               会基金电子败露网站                           《证券时报》、基金料理        鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                           会基金电子败露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                                         《证券时报》、基金料理        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含依期定额投资）费率优惠行为的                                         会基金电子败露网站        公告 注：无。                 §11 影响投资者决议的其他鬈曲信息                 敷陈期内捏有基金份额变化情况                                敷陈期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                               份额  类别         比例达到或者           期初          申购         赎回        序号                                                       捏有份额          占比             杰出 20%的时         份额          份额         份额                                                                               （%）               间区间 机构     1    50102,202501                                                      14.48                                 居品独到风险 基金份额捏有东说念主捏有的基金份额所占比例过于围聚时，可能会因某单一基金份额捏有东说念主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，以至可能激励基金流动性风险，基金料理东说念主可能无法实时变现基金资 产以应付基金份额捏有东说念主的赎回央求，基金份额捏有东说念主可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金调治入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；   无。                                 第 57页 共 58页                                           鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期敷陈    （一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约》; （三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025 年中期敷陈》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东说念主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本敷陈书如有疑问，可接头本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已通畅客 户干事系统，接头电话：4006788999。                                              鹏华基金料理有限公司                             第 58页 共 58页

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